리스크 관리는 단순한 구호가 아니라, 매 거래 실행 전후에 지켜야 할 원칙입니다.

실행 전에 먼저 경계를 확인하십시오.

시스템은 권한, 자금, 포지션, 시장 데이터 및 위험 선호도를 확인하며, 핵심 조건 중 하나라도 누락된 경우 정상 상태로 진행할 수 없습니다.

실행 전 시세 정보의 완전성, 계정 권한, 가용 자금, 기존 포지션 및 위험 선호도를 확인합니다. 이러한 정보가 모두 충족될 때만 전략 기회가 실행될 수 있으며, 핵심 조건 중 하나라도 누락된 경우 역사적 데이터나 추정치로 대체할 수 없습니다.

• 데이터가 불완전할 경우 판단을 중단합니다.
• 권한이 충족되지 않으면 실행을 거부합니다.
• 자금 및 포지션은 상한선에 의해 제한됩니다.

실행 중 지속적으로 추적

리스크 관리는 주문 체결 후에도 끝나지 않습니다. 시스템은 포지션, 주문, 보호 상태 및 시장 변동을 지속적으로 추적합니다.

포지션을 개설한 후에도 포지션 규모, 주문 상태 및 손실 제한 조치를 지속적으로 모니터링해야 합니다. 시장 변동성으로 인해 당초 계획이 무효화될 수 있으며, 일부 체결로 인해 실제 위험도가 변경될 수도 있으므로, 위험 관리는 포지션 개설 전에 한 번 계산하는 것으로 끝나는 것이 아니라 실제 상황에 따라 지속적으로 업데이트되어야 합니다.

• 주문 및 포지션 연계 관리
• 보호 조치 지속 확인
• 비정상적인 변동으로 인한 리스크 이벤트 발생

극한 상황에서는 운영 경계를 우선적으로 보호합니다.

예상치 못한 변동성, 유동성 부족 또는 거래소 이상 상황이 발생할 경우, 시스템은 신규 포지션 개설을 제한하거나, 위험을 줄이거나, 실행을 일시 중지하거나, 정상화될 때까지 대기할 수 있습니다.

예외 상태에서는 우선 새로운 위험 발생을 제한한 후, 기존 포지션과 보호 조치가 완전한지 확인합니다. 네트워크 오류, API 타임아웃 또는 상태 충돌은 정상 상태로 표시되지 않습니다. 시스템은 거래소 데이터를 다시 읽어와 대조를 완료한 후에야 복구할지, 아니면 제한을 계속할지 결정합니다.

• 위험 상태는 전략 기회보다 우선합니다.
• 알 수 없는 결과는 중복 실행되지 않습니다.
• 복구 전에 실제 상태를 다시 한 번 확인하십시오.

시작하기 전에 합리적인 기대치를 명확히 밝히기

리스크 관리는 원금 보장이나 수익 보장을 의미하지 않습니다. 고객은 손실을 감당할 수 있는 자금을 사용해야 하며, 퍼페추얼 계약 및 레버리지의 위험성을 충분히 이해해야 합니다.

장기적인 리스크 관리는 단일 거래의 손절뿐만 아니라 연속적인 손실, 전체 노출 규모 및 계좌의 손실 폭까지 포함합니다. 위험 선호도는 감당할 수 있는 한계를 결정할 뿐, 시장 방향을 결정하지는 않으며, 높은 위험 설정이 더 높은 수익을 보장하는 것도 아닙니다.

• 과거의 성과가 미래의 성과를 보장하지는 않습니다.
• 극단적인 시장 상황은 모델의 예측 범위를 벗어날 수 있습니다.
• 고객은 자신의 위험 선호도에 맞는 옵션을 선택합니다.

시장 위험, 계정 위험 및 실행 위험은 각각 별도로 관리해야 합니다.

시장 위험은 가격, 변동성, 유동성 및 극단적 사건에서 비롯되며, 계정 위험은 레버리지, 포지션 조합, 증거금 및 전체 손실 폭에서 비롯됩니다. 실행 위험은 네트워크, 거래소 인터페이스, 주문 상태 및 실제 체결 편차에서 비롯됩니다. 손절매만 설정해서는 후자의 세 가지 위험을 모두 커버할 수 없습니다.

시스템은 이러한 위험 요소를 서로 다른 점검 단계에 배치합니다. 전략 단계에서는 계획을 수립하고, 계정 위험 한도 단계에서는 감당 가능한 규모를 설정하며, 주문 및 대조 단계에서는 계획이 실제로 실행되었는지 확인합니다. 어느 한 단계에서 근거가 부족할 경우, 신규 위험 발생이 제한됩니다.

• 시장이 기회와 가격 변동을 결정합니다
• 계정 한도는 최대 위험 감수 한도를 결정합니다.
• 실행 및 대조 확인 과정에서 실제로 어떤 일이 발생했는지

위험 성향은 거래 강도에 영향을 미치지만, 고객을 대신해 수익 목표를 달성해 주지는 않습니다.

보수형, 균형형, 공격형 모두 동일한 시장 및 전략 시스템을 사용하며, 주요 차이점은 허용되는 위험 강도, 레버리지 범위, 개방 위험, 손실 및 드로우다운 한도에서 나타납니다. 위험 선호도가 높다는 것은 계좌가 더 큰 변동성을 감당할 수 있음을 의미할 뿐, 전략의 승률이 더 높다는 것을 의미하지는 않습니다.

여러 트레이딩 봇이 동일한 실계정을 사용하는 경우, 각 봇이 잔액 전액을 보유하고 있다고 가정해서는 안 됩니다. 계정 리스크를 관리하기 위해서는 기존 포지션, 대기 중인 주문 및 최근 손실을 종합적으로 집계해야 하며, 여러 실행 단위가 각각 검토 및 합산한 결과 고객의 전체 한도를 초과하는 상황을 방지해야 합니다.

• 위험 선호도는 수익 등급이 아닙니다.
• 레버리지는 허용 범위 내에서 동적으로 계산됩니다.
• 동일 계정의 위험은 통합하여 집계해야 합니다.

연속 손실이 발생하면 시스템은 먼저 속도를 줄인 후, 상황을 관찰하며 점진적으로 정상화합니다.

연속적인 손실은 시장 환경과 현재 역량이 일시적으로 맞지 않음을 나타낼 수도 있으며, 실행 비용이나 변동성 변화에서 비롯될 수도 있습니다. 시스템은 포지션을 두 배로 늘려 손실을 만회하지 않고, 신규 위험 노출을 줄이거나 중단하며, 기존 포지션은 기존 보호 및 청산 규칙에 따라 계속 관리합니다.

복구에는 시간이 소요되며 재검증이 필요합니다. 계정은 냉각 및 관찰 기간 동안 우선 낮은 위험 수준으로 운영되며, 대조, 위험 및 운영 결과가 다시 조건을 충족해야만 점진적으로 정상 한도로 복구됩니다. 다음 신호가 발생한다고 해서 과거의 위험이 자동으로 제거되지는 않습니다.

• 손실 발생 후 손실을 만회하기 위해 배로 투자하는 방식은 사용하지 마십시오.
• 기존 포지션은 기계적 강제 청산 대상이 아닙니다.
• 복구 시에는 반드시 전체 위험 검증 절차를 다시 거쳐야 합니다.