Kripto para perpetual sözleşmeleri, fiyat sıçramaları, likidite değişiklikleri, kaldıraç, borsa ve teknik riskler barındırır. OQIRON’un amacı, risklerin ortadan kalktığını iddia etmek değil, risk kontrolüne net sınırlar ve durdurma yetkisi sağlamaktır.
Risk yönetiminin amacı, sonsuz sözleşmeleri zarar vermeyecek şekilde sunmak değil, sistemin hangi durumlarda işlem hacmini azaltması, askıya alması veya yeni risk almayı reddetmesi gerektiğini netleştirmektir. Piyasadaki ani fiyat dalgalanmaları, likidite yetersizliği, kaldıraç, borsa hizmetleri ve teknik bağlantılar sonuçları etkileyebilir; bu nedenle risk kısıtlamaları işlem öncesi, işlem sırası ve işlem sonrası süreçlerin tamamında geçerli olmalıdır.
Fiyatlar beklenen seviyeleri aşabilir ve işlem sonuçları planlanandan farklı olabilir.
Hızlı piyasa hareketleri planlanan fiyatı aşabilir ve gerçek işlem fiyatı ile beklenen çıkış noktası arasında fark oluşabilir. Kaldıraç, bu sapmanın hesap bakiyesi üzerindeki etkisini artırır; bu nedenle risk yönetimi, yalnızca ideal bir stop-loss fiyatına dayandırılmamalıdır.
Ağ, arayüz veya emir durumu geçici olarak doğrulanamayabilir.
Arayüz zaman aşımı, ağ hatası veya borsa durumundaki gecikmeler durumunda, sistem emrin gerçekleşip gerçekleşmediğini geçici olarak bilemeyebilir. Okuma hatasını emir yokmuş gibi değerlendirmek, emrin tekrar yürütülmesine veya mevcut pozisyonlarda riskin artmasına neden olabilir.
Tek tip bir kısıtlama olmadığında, küçük sorunlar giderek büyüyebilir.
Her bir işlem tek başına bakıldığında sınırı aşmıyor gibi görünse de, birden fazla pozisyon, bekleyen emir ve robotun bir araya gelmesi sonucu hesap riski sınırına ulaşılabilir. Tek tip bir hesap sınırı bulunmadığından, küçük riskler portföy düzeyinde büyüyebilir.
Zarar durdurma, yalnızca belirli bir pozisyonun kapatılmasıyla ilgilidir. Kapsamlı risk yönetimi ise verilerin güvenilirliği, hesabın üstlendiği toplam risk miktarı, art arda yaşanan kayıpların nasıl yavaşlatılacağı, olağan dışı durumlarda yeni risk alınmasının durdurulup durdurulamayacağı ve gerçek işlemlerin iç kayıtlarla tutarlı olup olmadığı gibi konuları da kapsamalıdır.
Sistem, yetkileri, fonları, pozisyonları, piyasa verilerini ve risk tercihlerini kontrol eder; herhangi bir temel koşulun eksik olması durumunda işlemler normal şekilde devam edemez.
Yürütme öncesinde piyasa verilerinin eksiksizliği, hesap yetkileri, kullanılabilir fonlar, mevcut pozisyonlar ve risk tercihi kontrol edilir. Yalnızca bu bilgiler bir araya gelerek işlemi desteklediğinde strateji fırsatı yürütmeye alınabilir; herhangi bir temel koşulun eksikliği durumunda, tarihsel veriler veya tahmini değerler ile ikame edilemez.
Risk yönetimi, emir verildikten sonra sona ermez. Sistem, pozisyonları, emirleri, koruma durumunu ve piyasa değişikliklerini sürekli olarak takip eder.
Pozisyon açıldıktan sonra da pozisyon büyüklüğünü, emir durumunu ve koruma önlemlerini takip etmeye devam etmelisiniz. Piyasa dalgalanmaları, önceden belirlenen planın geçersiz kalmasına neden olabilir; kısmi işlemler de gerçek riski değiştirebilir. Bu nedenle risk, pozisyon açılmadan önce bir kez hesaplanıp bitmez, gerçek duruma göre sürekli olarak güncellenir.
Olağandışı dalgalanmalar, likidite yetersizliği veya borsada meydana gelen olağandışı durumlar karşısında sistem, yeni işlemlerin açılmasını kısıtlayabilir, riski azaltabilir, işlemleri askıya alabilir veya durumun düzelmesini bekleyebilir.
Olağan dışı durumlarda öncelikle yeni risklerin alınmasını kısıtlayın, ardından mevcut pozisyonların ve koruma önlemlerinin eksiksiz olup olmadığını doğrulayın. Ağ hatası, arayüz zaman aşımı veya durum çakışması normal durum olarak gösterilmez; sistem, borsadaki verileri yeniden okuyup doğrulamayı tamamladıktan sonra, normal duruma dönülüp dönülmeyeceğine veya kısıtlamanın devam edip etmeyeceğine karar verir.
Risk yönetimi, sermaye koruması veya kazanç garantisi anlamına gelmez. Müşteriler, yine de kayıpları karşılayabilecekleri fonları kullanmalı ve sonsuz sözleşmelerin ve kaldıraç risklerinin farkında olmalıdır.
Uzun vadeli risk yönetimi, yalnızca tek bir işlemin stop-loss seviyesini değil, aynı zamanda art arda yaşanan kayıpları, toplam pozisyon büyüklüğünü ve hesap geri çekilmesini de kapsar. Risk iştahı, tolere edilebilir sınırları belirler; ancak piyasa yönünü belirlemez ve yüksek risk ayarlarının daha yüksek getiri garantisi olduğu anlamına gelmez.
Piyasa riski fiyat, volatilite, likidite ve olağanüstü olaylardan kaynaklanır; hesap riski kaldıraç, pozisyon portföyü, teminat ve toplam geri çekilmeden kaynaklanır; yürütme riski ise ağ, borsa arayüzü, emir durumu ve fiili işlem sapmalarından kaynaklanır. Yalnızca stop-loss emri ayarlamak, son üç riski kapsamaz.
Sistem, bu riskleri farklı kontrol aşamalarına ayırır: Strateji, planın açıklanmasından sorumludur; hesap risk limiti, üstlenilebilecek ölçeği belirler; emir ve hesap mutabakatı ise planın gerçekten hayata geçirilip geçmediğini doğrulamaktan sorumludur. Herhangi bir aşamada dayanak kaybedilirse, yeni riskler sınırlandırılır.
Konservatif, dengeli ve agresif stratejiler aynı piyasa ve strateji sistemini kullanır; aralarındaki temel fark, izin verilen risk seviyesi, kaldıraç aralığı, açık pozisyon riski, zarar ve geri çekilme sınırlarında ortaya çıkar. Daha yüksek risk tercihi, hesabın daha büyük dalgalanmalara dayanabileceği anlamına gelir; bu, stratejinin kazanma oranının daha yüksek olduğu anlamına gelmez.
Aynı gerçek hesabı kullanan birden fazla robot, her birinin tüm bakiyenin kendisine ait olduğunu varsayamaz. Hesap riski, mevcut pozisyonlar, bekleyen emirler ve son dönemdeki kayıpların toplamı dikkate alınarak hesaplanmalıdır; böylece, birden fazla çalışma biriminin ayrı ayrı kontrol edilip toplamı hesaplandığında müşterinin genel limitini aşması önlenir.
Arka arkaya yaşanan zararlar, piyasa koşullarının mevcut yetkinliklerle geçici olarak uyuşmadığını gösterebilir veya işlem maliyetleri ve dalgalanmalardan kaynaklanabilir. Sistem, zararı telafi etmek için pozisyonları ikiye katlamaz; bunun yerine yeni risk alımını azaltır veya durdurur ve mevcut pozisyonların mevcut koruma ve çıkış kurallarına göre yönetilmeye devam etmesini sağlar.
Geri yükleme işlemi zaman alır ve yeniden doğrulama gerektirir. Hesap, bekleme ve gözlem süresi boyunca önce daha düşük riskle çalışır; ancak hesap mutabakatı, risk ve işlem sonuçları yeniden şartları karşıladıktan sonra normal sınırlara kademeli olarak geri döner. Bir sonraki sinyalin ortaya çıkması, geçmişteki risklerin otomatik olarak silinmesine neden olmaz.
Verileri, yetkileri ve fonları kontrol edin
Ticaret yapmadan önce piyasa verilerini, hesap yetkilerini, risk tercihlerinizi, kullanılabilir fonlarınızı ve toplam pozisyonunuzu kontrol edin. Planınızda net çıkış sınırları bulunmalıdır; katlanılabilir zararı hesaplayamadığınız durumlarda pozisyon açılmasına izin verilmez.
Emirleri ve pozisyonları takip etme
Emirler ve açık pozisyonlar ortaya çıktıktan sonra risk kullanımı sürekli olarak güncellenir; kısmi işlem, pozisyon artırma ve koruma durumları gerçek riski değiştirir. Pozisyon açılmadan önce yapılan tek seferlik hesaplama sonucunu kullanmaya devam edemezsiniz.
Sınırlama, askıya alma veya doğrulama
Bir istisna durumunda, öncelikle yeni risk alımları dondurulur, ardından mevcut pozisyonlar ve korumalar teyit edilir. Bilinmeyen durumlar kısıtlı olarak tutulur; ancak borsa bilgileri, müşteri aidiyeti ve mutabakat yeniden netleştiğinde geri yükleme düşünülür.
Gerçek durumu yeniden doğrulayın
Pozisyon kapatma, işlem ücretleri, fon ücreti ve kayma, gerçek net sonuca dahil edilir ve sürekli zarar, dönen zarar ve geri çekilme değerlendirmelerini etkiler. Risk sonuçları, bir sonraki turda kullanılabilir güç düzeyini sınırlar.
Hayır. Sistem riski sınırlayabilir ve işlemleri askıya alabilir, ancak fiyat sıçramaları, likidite yetersizliği ve borsa anormallikleri yine de zarara neden olabilir.
Bu, sistemin kullanabileceği fon sınırlarını ve risk düzeyini belirler, ancak piyasanın kendisini değiştirmez.
Önemli kanıtların eksik olması veya risk durumunun uygun olmaması durumunda, yeni işlemlerin yürütülmesi durdurulmalıdır.
Otomasyon, işlemlerin yürütülme şeklini değiştirir; ancak sonsuz sözleşmelerin zarar getirebileceği gerçeğini değiştirmez.
OQIRON
