Что такое склонность к риску, просадка и стоп-лосс?

Роль склонности к риску

Показатель склонности к риску используется для определения пределов средств, позиций, кредитного плеча и риска, которые может использовать робот. Он не является целевым показателем доходности и не гарантирует получения более высокой доходности при выборе более высокого уровня риска.

Коррекция и стоп-лосс

Коррекция — это амплитуда снижения стоимости счета или стратегии по отношению к максимальному значению за определенный период. Стоп-лоссы и ограничения риска используются для предотвращения дальнейшего роста риска, однако в условиях быстрых колебаний, недостаточной ликвидности, сбоев в работе сети или на бирже фактические результаты торговли могут отличаться от ожидаемых.

Почему иногда не удается запустить платформу или открыть новую позицию

В случае истечения срока действия оценки рисков, неполной проверки API, недостатка средств, неверного режима счета, наличия расхождений в выписках или перехода системы в защитный режим робот откажется запускаться или запретит добавление новых рисков.

Изменение склонности к риску

Настройки риска — это рабочие параметры, которые бот считывает при запуске. Их нельзя изменять напрямую, пока бот работает или находится в режиме паузы; сначала необходимо выполнить нормальную остановку, изменить настройки, а затем перезапустить бота и повторно пройти проверку безопасности. Изменение настроек не влияет на уже выполненные ордера и записи о доходах.

Склонность к риску определяет пределы допустимого риска, но не определяет результаты рынка

Склонность к риску влияет на долю средств, которую может использовать робот, максимальный размер позиции и общий бюджет риска. Выбор более высокого уровня риска означает лишь допущение большей волатильности и потенциальных убытков, но не делает стратегические решения более точными. Клиентам следует выбирать вариант исходя из убытков, которые они готовы принять в худшем случае, а не рассчитывать риск в обратном порядке, исходя из желаемой прибыли.

При анализе просадки необходимо четко определять отправную точку и критерии оценки. Убыток по отдельной сделке, откат стратегии от пикового значения и снижение общего капитала счета — это не одно и то же. Система оценки должна одновременно учитывать чистую прибыль за определенный период, максимальную просадку, подверженность риску и соблюдение ограничений при исполнении.

Что клиент должен уметь делать после прочтения?

По-настоящему понять статью — это не просто запомнить несколько терминов, а уметь принимать правильные решения на основе информации, отображаемой на страницах платформы и в состоянии личного кабинета. Приведённый ниже список поможет вам проверить, усвоили ли вы основные моменты.

• Сначала определите допустимый уровень убытков, а затем выберите уровень риска.
• Не пытайтесь покрыть краткосрочные убытки за счёт увеличения кредитного плеча
• Перед изменением настроек сначала выполните безопасную остановку бота.
• Одновременно отслеживайте доходность, просадку и состояние риска счета

Часто задаваемые вопросы клиентов

Эти вопросы напрямую связаны с содержанием данной статьи. Ответы даются с учетом действующих правил платформы и реальных условий работы; в случаях, касающихся тарифных планов, процентных ставок, объема доступных функций или статуса счета, определяющими являются данные на личной странице клиента и официальные выписки.

• Чем выше кредитное плечо, тем выше доход? | Нет. Кредитное плечо одновременно увеличивает доход, убытки и риск принудительного закрытия позиции, но не повышает вероятность успеха стратегии. Система ограничивает кредитное плечо в соответствии с склонностью к риску, собственными средствами на счете и лимитом риска; его невозможно принудительно превысить через личный кабинет.
• Означает ли наличие стоп-лосса, что принудительное закрытие позиции исключено? | Это не гарантируется. Стоп-лоссы и защитные ордера используются для управления рисками, однако экстремальные колебания, скачки цен, недостаток ликвидности, сетевые задержки или сбои на бирже могут привести к отклонению цены и времени исполнения от ожидаемых значений. Биржа по-прежнему может осуществить принудительное закрытие позиции или сокращение позиции в соответствии с правилами маржи.
• Почему остаток на бирже, доступный остаток и средства бота не совпадают? | Общий баланс счета формирует доступный остаток после вычета маржи по открытым позициям, суммы зарезервированных ордеров, комиссий и финансовых сборов; бот использует только средства, выделенные для авторизованных стратегий, и сохраняет резерв на покрытие рисков. Эти цифры изначально не совпадают.