Автоматическая торговля не заключается в том, чтобы сразу же размещать ордер при получении сигнала. OQIRON объединяет анализ рынка, условия стратегии, статус полномочий, проверку рисков, исполнение ордеров и отслеживание результатов в единый строго регламентированный процесс.
Полностью автоматическая торговля берет на себя весь процесс — от выявления возможностей до управления результатами, а не просто нажимает кнопки «купить» и «продать» от имени клиента. Система должна постоянно отслеживать котировки, проверять состояние счета, формировать стратегические решения, проходить проверку на риски, размещать ордера и продолжать управлять позициями после получения результатов с биржи.
Постоянно переключайте периоды, наблюдайте за ценами и ожидайте появления условий для покупки или продажи.
До появления возможности трейдеру необходимо постоянно переключаться между таймфреймами, сравнивать рыночную структуру и ждать формирования условий. Ожидание может длиться несколько часов, и при ручной торговле легко поддаться скуке, страху упустить возможность или краткосрочным колебаниям и войти в рынок преждевременно.
После открытия позиции постоянно следите за ценами, новостями и непредвиденными событиями.
После открытия позиции на дальнейшие действия влияют цена, обычные ордера, защитные ордера, комиссии и экстренные новости. Отсутствие у экрана не приостанавливает риски, а постоянное слежение за рынком усиливает тревогу и усталость.
Прибыль, убытки и упущенные возможности могут повлиять на психологическое состояние человека.
Стремление зафиксировать прибыль раньше времени, желание удержать убыточную позицию или попытка догнать рынок после упущенной возможности — всё это приводит к отклонению от первоначального плана в реальной торговой ситуации. Смысл автоматизации заключается в том, чтобы при одинаковых условиях всегда применялся одинаковый подход.
Автоматическая торговля — это не просто два этапа: «появление сигнала — отправка ордера». Полный процесс включает в себя подготовку данных, отбор стратегий, оценку рисков, жизненный цикл ордера, защиту после исполнения и окончательную сверку; каждый из этих этапов может быть остановлен из-за невыполнения необходимых условий.
Перед каждым выполнением сначала считывайте состояние рынка, состояние счёта и контекст стратегии; не преобразуйте отдельный сигнал непосредственно в ордер.
Для предварительной оценки требуются данные как о рынке, так и об учетной записи. Данные о котировках должны быть актуальными и относиться к правильным торговым инструментам; также должен быть доступ к информации об остатке на счете, открытых позициях, ордерах и правах доступа. При отсутствии каких-либо ключевых данных система не должна интерпретировать «неизвестно» как «все в порядке».
Даже если в стратегии появляется возможность, система не будет продолжать открывать новые позиции, пока не будут выполнены условия по позициям, полномочиям, счёту или рискам.
Система проверки рисков обладает независимым правом вето. Даже если стратегия определяет наличие возможности, но риск счета достиг предельного значения, имеются не закрытые позиции, наблюдаются аномалии в правах доступа или статус биржи не может быть подтвержден, новая сделка будет заблокирована. Суть автоматизации заключается не в том, чтобы размещать как можно больше ордеров, а в том, чтобы автоматически останавливаться, когда не следует действовать.
Система отслеживает статусы «создание», «заключение», «отмена», «защита» и «завершение», что позволяет избежать ошибочного предположения о завершении сделки после однократного просмотра результатов отправки.
Отправка ордера — это лишь начало его жизненного цикла. Система продолжает отслеживать, был ли ордер принят биржей, был ли он исполнен частично или полностью, был ли создан защитный ордер, а также изменяется ли позиция после отмены или сбоя — нельзя считать операцию завершённой на основании одного-единственного ответа от интерфейса.
Результаты по сделкам, комиссиям, доходам и рискам вновь вводятся в контекст системы, образуя непрерывный процесс, а не разовый заказ.
Результаты работы включают реальные цены сделок, комиссии, изменения позиций и состояние риска. Они обновляют записи клиентов и влияют на принятие решений в следующем раунде. Отключение устройства клиента от сети не приводит к остановке работы сервера, однако сбои в подключении к учетной записи, бирже или платформе приводят к запуску процедуры ограничения и восстановления.
Система сначала проверяет, совпадают ли источник котировок, торговые инструменты и время, а затем считывает баланс счёта, открытые позиции, обычные ордера, условные ордера и недавние сделки. Только эта совокупность информации позволяет достоверно оценить реальное состояние счёта, и только после этого кандидат в стратегии может пройти проверку на риски.
Функция проверки рисков продолжает рассчитывать текущий уровень риска по счету, оставшийся доступный лимит, запланированные позиции и границы выхода. За каждой торговой возможностью, отображаемой на странице, может стоять фильтрация по нескольким условиям; отклоненные варианты не будут маскироваться под «упущенную прибыль».
Принятие ордера биржей означает лишь начало его обработки, но не означает, что позиция уже открыта. Ордер может находиться в состоянии ожидания, быть частично исполнен, полностью исполнен, отменен или отклонен; система должна постоянно обновляться в соответствии с фактическими данными, а не рассчитывать прибыль заранее после успешной отправки ордера.
Некоторые сделки требуют дополнительной обработки: реальная позиция уже сформирована, но оставшийся объем по-прежнему находится в ордере. Системе необходимо создать или расширить защиту в соответствии с реальной позицией, одновременно продолжая отслеживать неисполненную часть, чтобы избежать несоответствия между состоянием счета и записями на странице.
Отключение клиентской сети не влияет на продолжение работы сервера, однако сбои в работе биржевых интерфейсов, прав доступа к счетам или сервисов платформы могут привести к временной невозможности подтверждения ключевых фактов. В таком случае система в первую очередь предотвращает возникновение новых рисков и продолжает проверку существующих позиций и защитных механизмов, а не повторяет отправку ордеров.
Восстановление не означает, что торговля возобновляется сразу же после повторного подключения к интерфейсу. Системе необходимо заново прочитать баланс, ордера, условные ордера, исполненные сделки и открытые позиции; только после завершения привязки и сверки данных можно определить, восстановлено ли состояние счёта, позволяющее принимать новые риски.
Подходит ли рынок для выполнения
Система проверяет, относятся ли рыночные данные к правильному инструменту и являются ли они достаточно свежими, а также определяет, находится ли текущее состояние рынка в пределах, допускаемых стратегией. В случае неопределённости направления или аномалий в данных система переходит в режим ожидания.
Соответствуют ли текущие возможности
После проверки рыночных условий система проверяет конкретные правила стратегии, привязку к существующим стратегиям и план входа-выхода. Если для определённого направления нет полного плана, ордер не может быть сгенерирован напрямую.
Допускаются ли счета и позиции
Возможность исполнения сделки определяется совокупностью таких факторов, как права доступа к счёту, баланс, открытые позиции, ожидающие исполнения ордера и лимит риска. Даже если на первых двух уровнях появляется возможность для сделки, но лимит риска счёта не позволяет её открыть, открытие новой сделки всё равно не допускается.
Был ли ордер действительно исполнен?
После отправки ордера продолжается проверка его действительности; часть исполненных ордеров немедленно попадает в режимы защиты и отслеживания в соответствии с фактической позицией. Процесс считается завершённым только после сверки исполненных ордеров, комиссий, позиций и внутренних записей.
Нет. Условия, касающиеся рынка, стратегии, счета и рисков, должны быть выполнены одновременно.
Отключение клиентского устройства от сети не влияет на непрерывную работу сервера; в случае сбоев в работе платформы или подключении к бирже запускается процедура ограничения и восстановления.
Личный кабинет клиента предназначен для просмотра состояния счета, статуса стратегий, ордеров, предупреждений о рисках и соответствующих записей.
Нет. Индивидуальный режим API и интегрированный аккаунт на платформе — это два разных способа управления средствами.
OQIRON
